個人簡介

特許金融分析師（Chartered Financial Analyst, CFA）👨🏿‍🔬。2011年入選上海市浦江人才計劃（編號11PJC063），2019年獲得教育部人文社會科學一般項目（19YJA790128）🫗。主要研究方向為股權投資、利率期限結構🧑🏿‍⚕️、風險管理🧚🏽、波動率模型等

教育背景

經濟與管理學博士⌨️，丹麥奧胡斯大學，經濟與管理意昂3，2004年-2008年

經濟學碩士，丹麥奧胡斯大學，2004年

工學學士，上海交通大學，1997年

工作經歷

金融學副教授👱🏿‍♂️，意昂3体育官网🩰，2016年9月-至今

金融學副教授📶，上海財經大學，2013年7月-2016年8月

金融學助理教授🛑，上海財經大學🕋，2010年4月-2013年6月

模型風險分析師，丹麥ATP人壽養老🗄，2008年9月-2010年3月

訪問博士生💞，康奈爾大學♣️，2006年8月-2007年4月

博士在讀，丹麥奧胡斯大學⬇️，2004年9月-2007年8月

上海市人民政府經濟委員會🔆，1998年-2002年

學術/社會兼職

匿名審稿人，Journal of Banking and Finance;Journal of Applied Econometric; Journal of Multinational Financial Managemen; Finance Research Letters; China Finance Review; Emerging Markets Finance and Trade; International Journal of Forecasting; Economic Modelling etc.

教學教研

主講課程（2010年至今主講以下本科和研究生課程）

1.投資學

2.資產定價

3.金融計量經濟學

4.金融衍生品

5.金融工程

6.財務風險管理

7.固定收益證券

8.金融學的其他相關課程

代表性論文

[1]Testing for Expected Return and Market Price of Risk in Chinese A-B Share Market – A Geometric Brownian Motion and Multivariate GARCH Model. 2009.Mathematics and Computers in Simulation79, pp. 2633-2653. (SCI)

[2]Pricing Volatility of Stock Returns with Volatile and Persistent Components.2009.Financial Markets and Portfolio Management23, 3, pp. 243-269

[3]Long Memory in Stock Market Volatility and the Volatility-in-Mean Effect: The FIEGARCH-M Model, (with Christensen, B.J. andNielsen,M.Ø.). 2010. Journal of Empirical Finance 17, 460-470. (SSCI)

[4]Predicting stock returns: A regime-switchingcombination approach and economic links, (with X.N. Zhu). 2013. Journal of Banking and Finance 37, 4120-4133.(SSCI)

[5]Dynamic Factors and Asset Pricing: International and Further U.S. Evidence (with He, Z. and Zhu, X.). 2015. Pacific-Basin FinanceJournal32, 21-39.(SSCI)

[6]The impact of financial crises on the risk–return tradeoff and the leverage effect(with Christensen, B.J. and Nielsen, M.Ø.). 2015. Economic Modelling 49, 407-418.(SSCI)

[7]Multi-factor Volatility and Stock Returns(with He, Z. and Zhu, X.). 2015. Journal of Banking and Finance 61, S132-S149.(SSCI)

[8]Asset prices and economic fluctuations: The implications of Stochastic volatility (with Chen, J., Xiong, X., and Zhu, X.), 2017. Economic Modelling 64, 128-140.(SSCI)

[9]生產還是消費-中國股市生產資本資產定價模型實證檢驗（其他作者：朱小能🕠、陳俊平），2017🕺🏻。 管理科學學報，2017年8月🙃。(CSSCI)

[10]Understanding Time-Varying Short-Horizon Predictability(with Yacine Hammami), 2020. Finance Research Letters 32.(SSCI)

[11]Investing in the Long Run when Equity Risk Premium is Nonnegative (with Yugui Zhang and Xiaoneng Zhu), 2020. Pacific-Basin Finance Journal 63, 1-21. (SSCI)

[12]Global Bond Risk Premium under Falling Stars (with Yugui Zhang and Xiaoneng Zhu), 2021. Finance Research Letters, forthcoming. (SSCI)

代表性項目

[1]主持上海市浦江人才計劃（C類），11PJC063，人民幣匯率製度改革下的中國資本市場風險管理研究，執行期🤵🏽：2011年-2013年

[2]主持教育部人文社會科學研究規劃基金項目‼️🎅🏽，19YJA790128，我國債券市場尾部風險的識別及其對債券定價的影響研究☘️，🌓，執行期🛩：2019年-2021年

獲獎

上海市經濟委員會優秀公務員嘉獎🤽🏻，2001年

上海浦江人才計劃(批準號11PJC063)，2011年

中國教育部人文社會科學研究規劃基金(批準號19YJA790128)，2019年