個人簡介
龔玉婷老師現為經濟金融系副教授🏄🏻🙅🏼，非全日製金融專碩項目負責人。主要研究方向為金融計量，包括連接函數、混頻數據抽樣模型🥣、區製轉換模型📒、債券定價。以第一作者或通訊作者身份在國內外權威期刊發表多篇文章👢，包括Journal of Financial Econometrics🆙、Transportation Research Part E。主持國家自然科學基金面上項目1項、國家自然科學基金青年項目1項👨🏿🎤。同時擔任Journal of Economic Dynamics and Control🎽😢、International Review of Economics & Finance、Economic Modelling👮🏻♂️、Finance Research Letters、經濟學（季刊）🛟、系統工程理論與實踐等國內外10余種領域權威期刊的匿名審稿人🦕。
教育背景
金融學博士🚯，上海交通大學，2009-2015
經濟學碩士，上海財經大學，2007-2009
經濟學學士，上海財經大學🫶🏽，2003-2007
工作經歷
副教授, 悉尼工商意昂3, 2018年3月至今
講師, 悉尼工商意昂3, 2015年9月-2018年3月
學術/社會兼職
上海市運籌意昂3青年委員, 2020年至今
金融工程與金融風險管理分會理事會理事, 中國運籌學會, 2020年至今
教學教研
主講課程：金融計量, 計量經濟學, 金融編程與計算, 金融數據分析
代表性論文
[1] Gong Yuting, Wang Xueqin, Zhu Mo, Ge Yingen, Shi Wenming. Maximum utility portfolio construction in the forward freight agreement markets: Evidence from a multivariate skewed t copula. Journal of Futures Markets, 2023, 43, 69-89 (SSCI, IF 2.350, Q3)
[2] Gong Yuting, Li Xiao, Xue Wenjun. The impact of EPU spillovers on the bond market volatility: Global evidence. Finance Research Letters, 2023, 55, 103931 (SSCI, IF 9.848, Q1)
[3] Shi Wenming, Gong Yuting, Wang Likun, Nikolova Natalia. Heterogeneity of inbound tourism driven by exchange rate fluctuations: Implications for tourism business recovery and resilience in Australia. Current Issues in Tourism, 2023, 26, 450-467 (SSCI, IF 7.578, Q1)
[4] Chen Qiang, Gong Yuting, Wang Xunxiao. Empirical process-based specification tests for diffusion models. Canadian Journal of Statistics, 2023, Forthcoming (SCI, IF 0.656, Q4)
[5] Gong Yuting, He Zhongzhi, Xue Wenjun. EPU spillovers and stock return predictability: A cross-country study. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2022, 78, 101556 (SSCI, IF 4.211, Q1)
[6] Gong Yuting, Ma Chao, Chen Qiang. Exchange rate dependence and economic fundamentals: A copula-MIDAS approach. Journal of International Money and Finance, 2022, 123, 102597 (SSCI, IF 2.426, Q4)
[7] Shi Wenming, Gong Yuting, Yin Jingbo, Nguyen Son, Liu Qian. Determinants of dynamic dependence between the crude oil and tanker freight markets: A mixed-frequency data sampling copula model. Energy, 2022, 254, 124354 (SCI, IF 9.0, Q1)
[8] Gong Yuting, Bu Ruijun, Chen Qiang. What affects the relationship between oil prices and the U.S. stock market? A mixed-data sampling copula approach. Journal of Financial Econometrics, 2022, 20(2): 253-277 (SSCI, IF 2.523, Q2)
[9] Chen Qiang, Xu Wanzi, Gong Yuting. Jump-robust testing of volatility functions in continuous time models. Canadian Journal of Statistics, 2022, 50(3): 1071-1095 (SCI, IF 0.656, Q4)
[10] Gong Yuting, Li Kevin X, Chen ShuLing, Shi Wenming. Contagion risk between the shipping freight and stock markets: Evidence from the recent US-China trade war. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2020, 136: 10-19 (SSCI, IF 5.326, Q1)
[11] Chen Qiang, Gong Yuting. The economic source of China’s CSI 300 spot and futures volatilities before and after the 2015 stock market crisis. International Review of Economics & Finance, 2019, 64: 102-121 (SSCI, IF 2.119, Q2)
[12] Gong Yuting, Chen Qiang, Liang Jufang. A mixed data sampling copula model for the return-liquidity dependence in stock index futures markets. Economic Modelling, 2018, 68: 586-598 (SSCI, IF 2.362, Q2)
[13] Gong Yuting, Zheng Xu. Long memory in asymmetric dependence between LME and Chinese aluminum Futures. Journal of Futures Markets, 2016, 36(3): 267-294 (SSCI, IF 1.502, Q3)
[14] Pan Zhiyuan, Xu Zheng, Gong Yuting. A model-free test for contagion between crude oil and stock markets. Economics Letters, 2015, 130: 1-4 (SSCI, IF 1.465, Q2)
[15] 陳強, 龔玉婷, 基於近鄰截斷的跳躍擴散過程波動模型的設定檢驗, 中國管理科學, 2020, 28(7): 45-56 (CSSCI)
[16] 陳強, 龔玉婷, 袁超文, 基於MIDAS模型的中國股市對居民消費的影響效應研究, 系統管理學報, 2018, 27(6): 1028-1035 (CSSCI)
[17] 龔玉婷, 陳強, 鄭旭, 誰真正影響了股票和債券市場的相關性？——基於混頻Copula模型的視角, 經濟學(季刊), 2016, 15(3): 1205-1224 (CSSCI)
[18] 陳強, 龔玉婷, 林小強, 信息公開程度、預期精度與金融市場動態機理，管理科學學報, 2016, 19(4): 88-103 (CSSCI)
[19] 龔玉婷, 徐信喆, 楊朝軍🏘，證券市場指令流與收益的非線性依賴性研究: 混合連接函數 (Mixed Copula) 在流動性及流動性黑洞問題上的應用, 管理工程學報, 2016, 3: 151-160 (CSSCI)
[20] 龔玉婷. 風格股票指數的隨機動態相依性研究, 數理統計與管理, 2015, 34(6): 1089-1101 (CSSCI)
[21] 龔玉婷, 陳強, 鄭旭. 基於混頻模型的 CPI 短期預測研究, 統計研究, 2014, 31(12): 25-31 (CSSCI)
[22] 龔玉婷, 次貸危機在黃金、原油和外匯市場的風險傳染和波動溢出, 經濟經緯, 2013, 2(5): 150-154 (CSSCI)
代表性項目
[1] 證券市場流動性風險的度量與預警機製👨🦼➡️：基於機製轉換的高維連接函數模型， 國家自然科學基金面上項目（NO. 71971133）👰🏻♀️，執行期：2020-01-2023-12
[2] 混頻連接函數模型及其在金融市場中的應用🦴，國家自然科學基金青年項目（NO. 71601108）🧑🏽🚀，執行期🛎：2017-01-2019-12
[3] 基於連接函數的高維變量相依性建模：模型🤾🏿♀️、推斷及應用上海高校青年教師培養資助計劃（NO. ZZSD15076），執行期：2016-01-2017-12
獲獎
上海市第七屆數量經濟學理論與方法學術研討會優秀論文三等獎，上海數量經濟學會，2020
